Во-первых нужно будет создать новый сервис "UDP mapping"

Указать в настройках, что все запросы идущие на выбранный вами порт, должны перенаправляться на нужный вам сервер:порт. Например на cs1.counter-strike.ru:27020

Далее, необходимо запустить Half-Life с параметром "-console", то есть:
hl.exe -console -game cstrike

После того, как игра запустится, нужно зайти в MULTIPLAYER|LAN GAME|CREATE GAME. Выбираете любую карту и нажимаете OK.

После того, как карта загрузится, опустите консоль нажатием кнопки тильда (~) и наберите в командной строке
connect внутрений_ip_адрес_прокси-сервера:порт
То есть, если адрес вашего сервера в локальной сети 192.168.0.1 и порт вы выбрали 27000, то в консоли надо будет написать connect 192.168.0.1:27000

Если все настроено правильно - вы подключитесь к игре. Еще один вариант быстрого подключения к серверу: указать его адрес при запуске игры. Пример:

hl.exe -console -game cstrike +connect 192.168.0.1:27000

Однако не спешите радоваться - если этот прокси используют и другие пользователи, а связь с интернет осуществляется по модему - вас ожидает не мало неприятных минут висения в лагах. Так что принимайте меры заранее.

NAT, он же IP Masquerade.

Если нужно обеспечить прозрачную работы машин в локальной сети, в которой есть только один компьютер, подключенный к интернету, то лучшим решением будет использование NAT (Name Address Translation). При этом вся настройка клиентских машин сводится к прописыванию в default gateway IP сервера с NAT. Реализван же NAT в таких продуктах, как WinGate 4, NAT32 и многих других. Рекомендуемое решение - SyGate. Минимум сил на конфигурирование, надежна, не привередлива и не глючит (в отличие от WinGate).